TechniqueStandard
Pourquoi les puts hors de la monnaie ont-ils une vol implicite plus élevée que les calls sur les indices actions ?
Réfléchis, puis compare avec la réponse attendue.
Les questions sont ouvertes à tous. Les réponses sont réservées à Pro, sauf la logique et quelques questions d’essai.
2 questions
TechniqueStandard
Pourquoi les puts hors de la monnaie ont-ils une vol implicite plus élevée que les calls sur les indices actions ?
TechniqueDifficile
Que dit un skew prononcé sur la distribution risque-neutre du sous-jacent ?