Think first, then compare with the expected answer.
The questions are open to all. The answers are for Pro, except logic and a few sample questions.
3 questions
TechnicalEasyIn French
Donne le signe des grecques d'un put acheté : delta, gamma, vega, theta.
Delta négatif (entre −1 et 0), gamma positif, vega positif, theta négatif en général. Toute option achetée est long gamma, long vega et paie du theta.
Donner un gamma ou un vega négatif au put.
Et pour un put spread acheté ?
TechnicalEasyIn French
Tu veux t'exposer à une hausse de la volatilité implicite. Achètes-tu une option à 1 mois ou à 1 an ?
Quick mathsStandardIn French
Calcul rapide : vega d'un call ATM à 3 mois sur une action à 200, pour un point de vol ?