TechniqueFacile
Classe par duration croissante : un zéro-coupon 10 ans, une obligation 10 ans à coupon 8 %, une obligation 10 ans à coupon 2 %.
Réfléchis, puis compare avec la réponse attendue.
Les questions sont ouvertes à tous. Les réponses sont réservées à Pro, sauf la logique et quelques questions d’essai.
4 questions
TechniqueFacile
Classe par duration croissante : un zéro-coupon 10 ans, une obligation 10 ans à coupon 8 %, une obligation 10 ans à coupon 2 %.
TechniqueFacile
Quelle différence entre duration de Macaulay et duration modifiée ?
Calcul rapideFacile
Une obligation a une duration modifiée de 7. Les taux montent de 50 points de base. Quelle variation de prix approximative ?
Calcul rapideStandard
Duration modifiée 8, convexité 80. Les taux montent de 100 points de base. Variation de prix ?