TechniqueFacile
Classe par duration croissante : un zéro-coupon 10 ans, une obligation 10 ans à coupon 8 %, une obligation 10 ans à coupon 2 %.
Taux & courbe, Fondamental
Central en Sales, Trading, Structuring, Quant, Research / Macro, RisquesTaux, Crédit
La fiche qui explique cette notion est en cours de relecture.
Durée de vie moyenne des flux et sensibilité du prix au taux : variation de prix ≈ −D × Δy.
Elle reviendra à intervalles espacés, plus souvent avant ton entretien.
TechniqueFacile
Classe par duration croissante : un zéro-coupon 10 ans, une obligation 10 ans à coupon 8 %, une obligation 10 ans à coupon 2 %.
TechniqueFacile
Quelle différence entre duration de Macaulay et duration modifiée ?
Calcul rapideFacile
Une obligation a une duration modifiée de 7. Les taux montent de 50 points de base. Quelle variation de prix approximative ?
Calcul rapideStandard
Duration modifiée 8, convexité 80. Les taux montent de 100 points de base. Variation de prix ?