TechniqueStandard
Deux portefeuilles ont la même duration : l'un en bullet (10 ans), l'autre en barbell (2 ans et 30 ans). Lequel préfères-tu si tu anticipes de grands mouvements de taux ?
Taux & courbe, Intermédiaire
Central en TradingUtile en Sales, Quant, RisquesTaux
La fiche qui explique cette notion est en cours de relecture.
Terme du second ordre de la relation prix-taux, pourquoi elle a de la valeur et comment elle se paie.
Pas d’autre notion publiée qui en dépend pour l’instant.
Elle reviendra à intervalles espacés, plus souvent avant ton entretien.
TechniqueStandard
Deux portefeuilles ont la même duration : l'un en bullet (10 ans), l'autre en barbell (2 ans et 30 ans). Lequel préfères-tu si tu anticipes de grands mouvements de taux ?
Calcul rapideStandard
Duration modifiée 8, convexité 80. Les taux montent de 100 points de base. Variation de prix ?