TechnicalStandardIn French
Deux portefeuilles ont la même duration : l'un en bullet (10 ans), l'autre en barbell (2 ans et 30 ans). Lequel préfères-tu si tu anticipes de grands mouvements de taux ?
Rates & the curve, Intermediate
Core for TradingUseful for Sales, Quant, RiskRates
The study note explaining this concept is being reviewed.
The second-order term of the price-yield relation, why it has value and how it is paid for.
No other published concept builds on this one yet.
It comes back at spaced intervals, more often before your interview.
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Deux portefeuilles ont la même duration : l'un en bullet (10 ans), l'autre en barbell (2 ans et 30 ans). Lequel préfères-tu si tu anticipes de grands mouvements de taux ?
Quick mathsStandardIn French
Duration modifiée 8, convexité 80. Les taux montent de 100 points de base. Variation de prix ?