TechniqueFacile
Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?
Réfléchis, puis compare avec la réponse attendue.
Les questions sont ouvertes à tous. Les réponses sont réservées à Pro, sauf la logique et quelques questions d’essai.
4 questions
TechniqueFacile
Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?
TechniqueFacile
Comment fabriquer un forward acheté avec des options ? Et un call à partir d'un put ?
Calcul rapideFacile
Un call a un delta de 0,30. Quel est le delta du put de même strike et même maturité, sans dividende ?
, par la parité : call − put = forward, de delta 1.
Répondre −0,30 par symétrie.
Et avec un rendement de dividende ?
TechniqueStandard
La parité call-put tient-elle pour des options américaines ?