TechniqueFacile
Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?
Options & pricing, Fondamental
Central en Trading, Structuring, QuantUtile en Sales, RisquesTransverse
Call − put = forward actualisé : la relation d'arbitrage la plus demandée en entretien.
Pas d’autre notion publiée qui en dépend pour l’instant.
Elle reviendra à intervalles espacés, plus souvent avant ton entretien.
TechniqueFacile
Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?
TechniqueFacile
Comment fabriquer un forward acheté avec des options ? Et un call à partir d'un put ?
Calcul rapideFacile
Un call a un delta de 0,30. Quel est le delta du put de même strike et même maturité, sans dividende ?
, par la parité : call − put = forward, de delta 1.
Répondre −0,30 par symétrie.
Et avec un rendement de dividende ?
TechniqueStandard
La parité call-put tient-elle pour des options américaines ?
TechniqueFacile
Dessine le profit à l'échéance d'un call acheté de strike 100 payé 5, puis d'un put vendu de strike 100 encaissé 4. Où sont les points morts ?
Pro
Elle se trouve dans la fiche « Options : payoffs, moneyness et parité call-put », que Pro te donne en entier, avec toutes les réponses de la banque.