TechnicalEasyIn French
Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?
Options & pricing, Fundamental
Core for Trading, Structuring, QuantUseful for Sales, RiskCross-asset
Call − put = discounted forward: the arbitrage relation most asked about in interviews.
No other published concept builds on this one yet.
It comes back at spaced intervals, more often before your interview.
TechnicalEasyIn French
Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?
TechnicalEasyIn French
Comment fabriquer un forward acheté avec des options ? Et un call à partir d'un put ?
Quick mathsEasyIn French
Un call a un delta de 0,30. Quel est le delta du put de même strike et même maturité, sans dividende ?
, par la parité : call − put = forward, de delta 1.
Répondre −0,30 par symétrie.
Et avec un rendement de dividende ?
TechnicalStandardIn French
La parité call-put tient-elle pour des options américaines ?
TechnicalEasyIn French
Dessine le profit à l'échéance d'un call acheté de strike 100 payé 5, puis d'un put vendu de strike 100 encaissé 4. Où sont les points morts ?
Pro
It is in the fiche “Options : payoffs, moneyness et parité call-put”, which Pro gives you in full, with every answer in the bank.