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Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?
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Think first, then compare with the expected answer.
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4 questions
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Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?
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Comment fabriquer un forward acheté avec des options ? Et un call à partir d'un put ?
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Un call a un delta de 0,30. Quel est le delta du put de même strike et même maturité, sans dividende ?
, par la parité : call − put = forward, de delta 1.
Répondre −0,30 par symétrie.
Et avec un rendement de dividende ?
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La parité call-put tient-elle pour des options américaines ?