Quick mathsEasyIn French
Position de 10 millions d'euros de nominal sur une obligation qui cote 100, duration modifiée 8. Quel DV01 ?
Rates & the curve, Fundamental
Core for Sales, Trading, RiskUseful for Structuring, QuantRates, Credit
The study note explaining this concept is being reviewed.
Value change for one basis point: comparing and hedging rate positions in cash terms.
It comes back at spaced intervals, more often before your interview.
Quick mathsEasyIn French
Position de 10 millions d'euros de nominal sur une obligation qui cote 100, duration modifiée 8. Quel DV01 ?
TechnicalStandardIn French
Tu es long 50 millions d'un Bund 10 ans et tu veux te couvrir avec des futures. Comment calcules-tu le nombre de contrats ?