TechniqueFacile
Qu'est-ce que la volatilité implicite, et pourquoi cote-t-on les options en vol plutôt qu'en prix ?
Volatilité, Fondamental
Central en Sales, Trading, Structuring, Quant, RisquesTransverse
La volatilité qui, dans Black-Scholes, redonne le prix de marché : la vraie unité de cotation des options.
Elle reviendra à intervalles espacés, plus souvent avant ton entretien.
TechniqueFacile
Qu'est-ce que la volatilité implicite, et pourquoi cote-t-on les options en vol plutôt qu'en prix ?
MarchéFacile
Le VIX est à 32. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Calcul rapideFacile
Une action bouge en moyenne de 2 % par jour. Quelle volatilité annualisée cela représente-t-il ?
TechniqueStandard
Pourquoi les puts hors de la monnaie ont-ils une vol implicite plus élevée que les calls sur les indices actions ?
TechniqueStandard
Comment calcules-tu la volatilité réalisée d'une action sur un mois ? Quels choix font varier le résultat ?
Pro
Elle se trouve dans la fiche « Volatilité réalisée, implicite et smile », que Pro te donne en entier, avec toutes les réponses de la banque.