TechniqueFacile
Construis un tunnel à prime nulle pour un exportateur européen qui recevra des dollars dans 6 mois, EUR/USD à 1,0850.
Options & pricing, Fondamental
Central en Sales, Trading, StructuringActions, Change (FX), Matières premières
Financer un call par la vente d'un put (ou l'inverse) : couverture à prime nulle et exposition au skew.
Elle reviendra à intervalles espacés, plus souvent avant ton entretien.
TechniqueFacile
Construis un tunnel à prime nulle pour un exportateur européen qui recevra des dollars dans 6 mois, EUR/USD à 1,0850.
TechniqueStandard
Un client achète un risk reversal sur une action : achat d'un call 110, vente d'un put 90, à prime nulle. Quelle est sa position ?
TechniqueFacile
Pourquoi dit-on qu'une option de change est à la fois un call et un put ?
TechniqueStandard
Pourquoi le marché des options de change cote-t-il en ATM, risk reversal et butterfly ?
TechniqueStandard
Qu'est-ce qu'un seagull, et pourquoi un client l'accepte-t-il ?
Pro
Elle se trouve dans la fiche « Options de change, cotation de la vol et couvertures structurées », que Pro te donne en entier, avec toutes les réponses de la banque.