MarchéStandard
À quoi ressemble la structure par terme de la vol implicite en temps calme, puis pendant une crise ?
Volatilité, Intermédiaire
Central en Trading, StructuringUtile en Sales, QuantTransverse
Vol implicite selon la maturité : contango, inversion en période de stress et retour à la moyenne.
Pas d’autre notion publiée qui en dépend pour l’instant.
Elle reviendra à intervalles espacés, plus souvent avant ton entretien.
MarchéStandard
À quoi ressemble la structure par terme de la vol implicite en temps calme, puis pendant une crise ?
Calcul rapideDifficile
Vol implicite 3 mois : 20 %. Vol 6 mois : 25 %. Quelle vol forward entre 3 et 6 mois ?
TechniqueFacile
Qu'est-ce que la volatilité implicite, et pourquoi cote-t-on les options en vol plutôt qu'en prix ?
MarchéFacile
Le VIX est à 32. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Calcul rapideFacile
Une action bouge en moyenne de 2 % par jour. Quelle volatilité annualisée cela représente-t-il ?
Pro
Elle se trouve dans la fiche « Volatilité réalisée, implicite et smile », que Pro te donne en entier, avec toutes les réponses de la banque.