Banque de questions

Qu'est-ce que la volatilité implicite, et pourquoi cote-t-on les options en vol plutôt qu'en prix ?

Le VIX est à 32. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Une action bouge en moyenne de 2 % par jour. Quelle volatilité annualisée cela représente-t-il ?

Pourquoi les puts hors de la monnaie ont-ils une vol implicite plus élevée que les calls sur les indices actions ?

Comment calcules-tu la volatilité réalisée d'une action sur un mois ? Quels choix font varier le résultat ?

Pourquoi un ETF long VIX perd-il de la valeur dans le temps en période calme ?

À quoi ressemble la structure par terme de la vol implicite en temps calme, puis pendant une crise ?

Pourquoi la volatilité implicite est-elle en moyenne supérieure à la volatilité réalisée sur les indices actions ?

Que dit un skew prononcé sur la distribution risque-neutre du sous-jacent ?

Vol implicite 3 mois : 20 %. Vol 6 mois : 25 %. Quelle vol forward entre 3 et 6 mois ?