TechnicalStandardIn French
Pourquoi le marché des options de change cote-t-il en ATM, risk reversal et butterfly ?
FX, Intermediate
Core for TradingUseful for Structuring, QuantFX
Delta-neutral ATM, 25 and 10 delta risk reversals and butterflies: rebuilding the smile from quotes.
No other published concept builds on this one yet.
It comes back at spaced intervals, more often before your interview.
TechnicalStandardIn French
Pourquoi le marché des options de change cote-t-il en ATM, risk reversal et butterfly ?
Quick mathsStandardIn French
EUR/USD 3 mois : ATM 8 %, risk reversal 25 delta −1 %, butterfly 25 delta 0,3 %. Quelles vols pour le call et le put 25 delta ?
TechnicalEasyIn French
Construis un tunnel à prime nulle pour un exportateur européen qui recevra des dollars dans 6 mois, EUR/USD à 1,0850.
TechnicalEasyIn French
Pourquoi dit-on qu'une option de change est à la fois un call et un put ?
TechnicalStandardIn French
Un client achète un risk reversal sur une action : achat d'un call 110, vente d'un put 90, à prime nulle. Quelle est sa position ?
Pro
It is in the fiche “Options de change, cotation de la vol et couvertures structurées”, which Pro gives you in full, with every answer in the bank.