Question bank

Dessine le profit à l'échéance d'un call acheté de strike 100 payé 5, puis d'un put vendu de strike 100 encaissé 4. Où sont les points morts ?

Pourquoi une hausse des dividendes attendus fait-elle baisser le prix forward d'un indice actions ?

Une action vaut 100, le taux sans risque est de 4 % et elle ne verse pas de dividende. Quel est le prix forward à un an ? Que fais-tu si le marché le cote à 106 ?

Une action cote 52. Le call de strike 50 vaut 4,50. Quelle est sa valeur intrinsèque, sa valeur temps, et est-il dans la monnaie ?

Action à 100, taux nul, pas de dividende, maturité un an. Le call 100 cote 10 et le put 100 cote 8. Y a-t-il un arbitrage ?

Comment évoluent le prix d'un call et d'un put européens quand la volatilité monte ? Quand les taux montent ?

Quelle position est la plus risquée : vendre un call ou vendre un put à découvert ?

Comment fabriquer un forward acheté avec des options ? Et un call à partir d'un put ?

Un call a un delta de 0,30. Quel est le delta du put de même strike et même maturité, sans dividende ?

Un trader te parle d'une option « à la monnaie ». À la monnaie par rapport à quoi, et pourquoi cela compte-t-il ?

La parité call-put tient-elle pour des options américaines ?

Un put européen peut-il valoir moins cher quand on allonge sa maturité ?