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Classe par duration croissante : un zéro-coupon 10 ans, une obligation 10 ans à coupon 8 %, une obligation 10 ans à coupon 2 %.
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4 questions
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Classe par duration croissante : un zéro-coupon 10 ans, une obligation 10 ans à coupon 8 %, une obligation 10 ans à coupon 2 %.
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Quelle différence entre duration de Macaulay et duration modifiée ?
Quick mathsEasyIn French
Une obligation a une duration modifiée de 7. Les taux montent de 50 points de base. Quelle variation de prix approximative ?
Quick mathsStandardIn French
Duration modifiée 8, convexité 80. Les taux montent de 100 points de base. Variation de prix ?