TechniqueStandard
Comment détermine-t-on le taux d'un swap à l'origine ?
Taux & courbe, Intermédiaire
Central en Trading, QuantUtile en Structuring, RisquesTaux
Valeur des jambes fixe et variable, annuité, mark-to-market d'un swap existant et DV01.
Pas d’autre notion publiée qui en dépend pour l’instant.
Elle reviendra à intervalles espacés, plus souvent avant ton entretien.
TechniqueStandard
Comment détermine-t-on le taux d'un swap à l'origine ?
Calcul rapideStandard
Tu es receveur à 3 % d'un swap 10 ans sur 100 millions. Le taux swap 10 ans passe à 2,5 %. L'annuité vaut environ 8,6. Combien vaut ton swap ?
TechniqueFacile
Une entreprise a emprunté 100 millions sur 5 ans à Euribor 3 mois + 1,5 %. Elle craint une hausse des taux. Que lui proposes-tu ?
TechniqueFacile
Quelle différence entre l'€STR et l'Euribor 3 mois ?
TechniqueFacile
Tu es payeur d'un swap 10 ans. Gagnes-tu si les taux montent ? À quelle position obligataire cela ressemble-t-il ?
Pro
Elle se trouve dans la fiche « Swaps de taux : index, valorisation et swap spread », que Pro te donne en entier, avec toutes les réponses de la banque.