TechnicalStandardIn French
Comment détermine-t-on le taux d'un swap à l'origine ?
Rates & the curve, Intermediate
Core for Trading, QuantUseful for Structuring, RiskRates
Valuing the fixed and floating legs, the annuity, the mark-to-market of an existing swap and its DV01.
No other published concept builds on this one yet.
It comes back at spaced intervals, more often before your interview.
TechnicalStandardIn French
Comment détermine-t-on le taux d'un swap à l'origine ?
Quick mathsStandardIn French
Tu es receveur à 3 % d'un swap 10 ans sur 100 millions. Le taux swap 10 ans passe à 2,5 %. L'annuité vaut environ 8,6. Combien vaut ton swap ?
TechnicalEasyIn French
Une entreprise a emprunté 100 millions sur 5 ans à Euribor 3 mois + 1,5 %. Elle craint une hausse des taux. Que lui proposes-tu ?
TechnicalEasyIn French
Quelle différence entre l'€STR et l'Euribor 3 mois ?
TechnicalEasyIn French
Tu es payeur d'un swap 10 ans. Gagnes-tu si les taux montent ? À quelle position obligataire cela ressemble-t-il ?
Pro
It is in the fiche “Swaps de taux : index, valorisation et swap spread”, which Pro gives you in full, with every answer in the bank.