TechniqueFacile
Un call et un put de même strike et même maturité ont-ils le même gamma ?
Réfléchis, puis compare avec la réponse attendue.
Les questions sont ouvertes à tous. Les réponses sont réservées à Pro, sauf la logique et quelques questions d’essai.
3 questions
TechniqueFacile
Un call et un put de même strike et même maturité ont-ils le même gamma ?
TechniqueFacile
Donne le signe des grecques d'un put acheté : delta, gamma, vega, theta.
Delta négatif (entre −1 et 0), gamma positif, vega positif, theta négatif en général. Toute option achetée est long gamma, long vega et paie du theta.
Donner un gamma ou un vega négatif au put.
Et pour un put spread acheté ?
TechniqueStandard
Que deviennent le gamma et le theta d'une option à la monnaie à l'approche de l'échéance ? Et pour une option très hors de la monnaie ?